Сравнение XDUS.L с XDWH.L
XDUS.L (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUS.L returned 16.05%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUS.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUS.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XDUS.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 16.05% против 8.65% соответственно.
XDUS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 16.05%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XDUS.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 10.50% | 9.21% | 27.38% | 20.65% | -10.42% | 28.96% | 16.52% | 26.57% | -0.19% | 10.82% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XDUS.L and XDWH.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between XDUS.L and XDWH.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XDUS.L и XDWH.L
Секторы
XDUS.L
XDWH.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDUS.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XDUS.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XDUS.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XDUS.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XDUS.L
XDWH.L
Промышленность
XDUS.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XDUS.L
XDWH.L
Энергетика
XDUS.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XDUS.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XDUS.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XDUS.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUS.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDUS.L
XDWH.L
Сравнение XDUS.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUS.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.20 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 3.14 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.86 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.40 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.56 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.59 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -18.80% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.43% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -18.80% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -18.80% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -18.80% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -5.82% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.41% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.01% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) составляет 2.60%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.29% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 10.97% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.58% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.02% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.50% | +0.75% |
Сравнение комиссий XDUS.L и XDWH.L
XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и XDWH.L
Ни XDUS.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUS.L and XDWH.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XDUS.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUS.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор