Сравнение XDUS.L с VIA
XDUS.L (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VIA (Via Renewables, Inc.) is a stock. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и VIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUS.L торгуется в GBp, в то время как VIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUS.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у VIA с доходностью -48.68%.
XDUS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 16.05%
VIA
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -48.68%
- 6 месяцев
- -54.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUS.L и VIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 10.50% | 5.41% |
VIA Via Renewables, Inc. | -48.68% | -41.00% |
Correlation
The correlation between XDUS.L and VIA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUS.L vs. VIA — Ранг доходности на риск
XDUS.L
VIA
Сравнение XDUS.L c VIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Via Renewables, Inc. (VIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUS.L | VIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUS.L | VIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -1.12 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и VIA
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VIA в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и VIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUS.L | VIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -76.02% | +50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -73.08% | +72.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -47.41% | +43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и VIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUS.L | VIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 72.06% | -61.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 72.06% | -57.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 72.06% | -55.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и VIA
Ни XDUS.L, ни VIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUS.L and VIA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDUS.L и VIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор