Сравнение XDUK.L с SX5S.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.41% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
SX5S.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.46% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.67% | 14.48% | 2.12% | 23.51% | -10.62% | 14.35% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and SX5S.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between XDUK.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
SX5S.L
Сравнение XDUK.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.40 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и SX5S.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -32.54% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.43% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -13.85% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -21.71% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -32.54% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.57% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.44% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.44% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и SX5S.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.90% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 12.23% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 15.09% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.62% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.88% | -4.77% |
Сравнение комиссий XDUK.L и SX5S.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и SX5S.L
Ни XDUK.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and SX5S.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDUK.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор