Сравнение XDUK.L с PRUK.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.68%/yr vs 0.76%/yr for PRUK.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | 7.39% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 12.69% | 22.98% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and PRUK.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between XDUK.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
PRUK.L
Сравнение XDUK.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.76 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.52 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.70 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.05 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и PRUK.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -36.10% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -13.05% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.00% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -36.10% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.76% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -14.80% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.93% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и PRUK.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 4.04%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.82% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.72% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 14.14% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.54% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.45% | -2.34% |
Сравнение комиссий XDUK.L и PRUK.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и PRUK.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and PRUK.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDUK.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор