PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUK.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUK.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDUK.DE (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDUK.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.DE returned 7.99%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XDUK.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDUK.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XDUK.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 7.99% против 0.70% соответственно.

XDUK.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.86%
1 год
17.54%
3 года*
14.66%
5 лет*
11.55%
10 лет*
7.99%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUK.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUK.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C		6.84%20.16%14.10%9.87%-1.71%25.10%-15.31%25.14%-10.59%7.62%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XDUK.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDUK.DE:
XDUK.DE с SCHDXDUK.DE с EUPA.DEXDUK.DE с SC0D.DEXDUK.DE с H4ZZ.DEXDUK.DE с XESP.DEXDUK.DE с ASWA.DEXDUK.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XDUK.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUK.DE
Ранг доходности на риск XDUK.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUK.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUK.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUK.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUK.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUK.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUK.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
8.94

-7.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
21.24

-19.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

4.27

-3.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

69.36

-67.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

316.53

-308.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUK.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUK.DE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUK.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUK.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

8.94

-7.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

7.54

-6.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.78

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XDUK.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUK.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-3.71%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-0.03%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-0.08%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-0.71%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-3.25%

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.01%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-0.92%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.01%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUK.DE и XEON.DE

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUK.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.04%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

0.16%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

0.22%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

0.25%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

0.39%

+16.39%

Сравнение комиссий XDUK.DE и XEON.DE

XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUK.DE и XEON.DE

Ни XDUK.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDUK.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDUK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDUK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XDUK.DE is categorized as Europe Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XDUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUK.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор