PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDRE.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDRE.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDRE.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 1.95% for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDRE.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.71%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDRE.DE и XEON.DE

2026 (YTD)20252024
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%0.37%

Correlation

The correlation between XDRE.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XDRE.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDRE.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDRE.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
8.94

-8.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
21.24

-19.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

4.27

-3.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

69.36

-67.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

316.53

-312.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDRE.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDRE.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDRE.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDRE.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

8.94

-8.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.74

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XDRE.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDRE.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-3.71%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-0.03%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.01%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-0.92%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.01%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDRE.DE и XEON.DE

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDRE.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.04%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

0.16%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

0.22%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

0.25%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

0.39%

+13.62%

Сравнение комиссий XDRE.DE и XEON.DE

XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDRE.DE и XEON.DE

Ни XDRE.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDRE.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XDRE.DE.

XDRE.DE is categorized as REIT, while XEON.DE is Bank Loan. XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор