Сравнение XDPP.L с XDEQ.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 15.29%/yr for XDEQ.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | 4.08% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and XDEQ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between XDPP.L and XDEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
XDEQ.L
Сравнение XDPP.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.21 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.32 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.26 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -23.79% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -6.90% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -17.96% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.78% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.67% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и XDEQ.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.12% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 9.81% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.37% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.89% | -3.00% |
Сравнение комиссий XDPP.L и XDEQ.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и XDEQ.L
Ни XDPP.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and XDEQ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while XDEQ.L is Global Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор