Сравнение XDPP.L с 500P.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPP.L tracks the S&P 500 Index while 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 18.32%/yr for 500P.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for 500P.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и 500P.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью 8.20%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPP.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | 2.97% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and 500P.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between XDPP.L and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
500P.L
Сравнение XDPP.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.29 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 7.12 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и 500P.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке 500P.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и 500P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -20.32% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -10.81% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -20.32% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.10% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.18% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.48% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и 500P.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеют волатильность 2.62% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.61% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.58% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 10.75% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.84% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.07% | -1.18% |
Сравнение комиссий XDPP.L и 500P.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и 500P.L
Ни XDPP.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDPP.L and 500P.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
XDPP.L tracks S&P 500 Index, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.07% for 500P.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и 500P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор