Сравнение XDPG.L с XXTW.L
XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XDPG.L returned 27.07% vs 53.00% for XXTW.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPG.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPG.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPG.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XDPG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPG.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 9.91% | 16.95% | 24.90% | 6.87% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XDPG.L and XXTW.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between XDPG.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPG.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XDPG.L
XXTW.L
Сравнение XDPG.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPG.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.14 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 8.22 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.52 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XDPG.L и XXTW.L
Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -28.44% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -16.79% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.31% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.02% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 6.43% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPG.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 3.18%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.76% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 14.37% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 19.30% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.48% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 21.48% | -4.88% |
Сравнение комиссий XDPG.L и XXTW.L
XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPG.L и XXTW.L
Ни XDPG.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPG.L and XXTW.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XDPG.L is categorized as S&P 500, while XXTW.L is Technology Equities. XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор