PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPE.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPE.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDPE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPE.DE returned 12.00%/yr vs 8.31%/yr for QDVF.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPE.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции XDPE.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.31% соответственно.

XDPE.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.25%
1 год
16.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.00%

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPE.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDPE.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.08%22.74%23.31%-21.95%28.44%15.08%27.18%-8.63%18.89%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%13.03%-14.93%-13.31%

Correlation

The correlation between XDPE.DE and QDVF.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.37

The correlation between XDPE.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDPE.DE:
XDPE.DE с IS31.DEXDPE.DE с SPYL.DEXDPE.DE с QDVE.DEXDPE.DE с EXUS.DEXDPE.DE с QVMP.DEXDPE.DE с S5SD.DEXDPE.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDPE.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPE.DE
Ранг доходности на риск XDPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPE.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPE.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.00

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

5.45

+2.33

XDPE.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPE.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPE.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPE.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPE.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-65.82%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-17.23%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-27.15%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-27.15%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-65.82%

+31.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-8.87%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-17.79%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.98%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPE.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) составляет 2.97%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XDPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPE.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.04%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

21.39%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

24.89%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

27.17%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

29.70%

-13.41%

Сравнение комиссий XDPE.DE и QDVF.DE

XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPE.DE и QDVF.DE

Ни XDPE.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPE.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDPE.DE.

XDPE.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор