PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPE.DE с F500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPE.DE с F500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while F500.DE tracks the S&P 500 ESG+. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPE.DE returned 9.98%/yr vs 14.00%/yr for F500.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for F500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPE.DE и F500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у F500.DE с доходностью 11.05%.

XDPE.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.25%
1 год
16.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.00%

F500.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
9.03%
С начала года
11.05%
1 год
23.50%
3 года*
18.40%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPE.DE и F500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDPE.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.08%22.74%23.31%-21.95%28.44%15.08%27.18%-12.84%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.05%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-11.69%

Correlation

The correlation between XDPE.DE and F500.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between XDPE.DE and F500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDPE.DE:
XDPE.DE с IS31.DEXDPE.DE с SPYL.DEXDPE.DE с QDVE.DEXDPE.DE с EXUS.DEXDPE.DE с QVMP.DEXDPE.DE с S5SD.DEXDPE.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с JREU.DEF500.DE с QDVE.DEF500.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XDPE.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPE.DE
Ранг доходности на риск XDPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPE.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPE.DEF500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.00

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.80

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.19

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

12.23

-4.46

XDPE.DE vs. F500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPE.DE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа F500.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPE.DE и F500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPE.DE и F500.DE

Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и F500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPE.DEF500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.80%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.33%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-23.49%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-23.49%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.87%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.58%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPE.DE и F500.DE

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) имеют волатильность 2.97% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPE.DEF500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.83%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.07%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.88%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.36%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.92%

-0.63%

Сравнение комиссий XDPE.DE и F500.DE

XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F500.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPE.DE и F500.DE

Ни XDPE.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPE.DE and F500.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDPE.DE.

XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while F500.DE tracks S&P 500 ESG+. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.12% for F500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и F500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор