PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNY.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNY.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XDNY.DE tracks the MSCI Japan Select ESG Screened while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNY.DE returned 8.63%/yr vs 12.04%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDNY.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNY.DE показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции XDNY.DE уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.04% соответственно.

XDNY.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.52%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.21%
1 год
30.31%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.26%
10 лет*
8.63%

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNY.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNY.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.90%11.68%12.72%16.12%-12.80%9.09%4.75%22.34%-10.65%9.65%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%

Correlation

The correlation between XDNY.DE and XDJP.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г.

0.92

The correlation between XDNY.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDNY.DE:
XDNY.DE с PR1J.DEXDNY.DE с 3JPN.DEXDNY.DE с XNAS.DEXDNY.DE с ETLR.DEXDNY.DE с JSRI.DEXDNY.DE с IUS4.DEXDNY.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO

Доходность на риск

XDNY.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNY.DE
Ранг доходности на риск XDNY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNY.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNY.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNY.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNY.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNY.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.65

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.63

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.98

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNY.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNY.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNY.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNY.DEXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XDNY.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, примерно равная максимальной просадке XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNY.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-29.12%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.86%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-20.18%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-21.15%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-29.12%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.43%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.85%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.26%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNY.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что XDNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNY.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.62%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.57%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.54%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.59%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.76%

-1.22%

Сравнение комиссий XDNY.DE и XDJP.DE

XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNY.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности XDJP.DE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%
XDNY.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.42%1.66%1.60%1.77%2.98%1.40%1.82%1.73%1.24%2.07%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDNY.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XDNY.DE.

XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор