PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDNE.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNE.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDNE.DE (Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - XDNE.DE tracks the MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged) while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDNE.DE returned 18.26%/yr vs 9.64%/yr for PR1J.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDNE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDNE.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNE.DE показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у PR1J.DE с доходностью 14.68%.

XDNE.DE

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
9.10%
С начала года
16.11%
1 год
41.96%
3 года*
23.75%
5 лет*
18.26%
10 лет*
13.40%

PR1J.DE

1 день
-2.32%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
7.69%
С начала года
14.68%
1 год
31.42%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNE.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		16.11%25.99%21.86%32.65%-6.33%11.20%6.98%12.51%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		14.68%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%-99.07%

Correlation

The correlation between XDNE.DE and PR1J.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between XDNE.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XDNE.DE:
XDNE.DE с XMME.DEXDNE.DE с LYY4.DEXDNE.DE с XMK9.DEXDNE.DE с ASRY.DEXDNE.DE с ZPDW.DEXDNE.DE с TTPX.DEXDNE.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE

Доходность на риск

XDNE.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNE.DE
Ранг доходности на риск XDNE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNE.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDNE.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.58

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.30

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.04

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

9.87

+4.10

XDNE.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNE.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNE.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDNE.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка XDNE.DE за все время составила -35.20%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNE.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNE.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.20%

-99.34%

+64.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.29%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-16.25%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-18.66%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-98.44%

+91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-97.50%

+89.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNE.DE и PR1J.DE

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что XDNE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNE.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.22%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.12%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.87%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.70%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

40.16%

-21.67%

Сравнение комиссий XDNE.DE и PR1J.DE

XDNE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNE.DE и PR1J.DE

XDNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.53%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDNE.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDNE.DE.

XDNE.DE tracks MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged), while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDNE.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNE.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор