PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDNE.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNE.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDNE.DE (Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - XDNE.DE tracks the MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged) while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNE.DE returned 13.40%/yr vs 10.51%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDNE.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDNE.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNE.DE показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции XDNE.DE превзошли акции EXX7.DE по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.51% соответственно.

XDNE.DE

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
9.10%
С начала года
16.11%
1 год
41.96%
3 года*
23.75%
5 лет*
18.26%
10 лет*
13.40%

EXX7.DE

1 день
-2.99%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
18.91%
С начала года
26.51%
1 год
50.77%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.31%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNE.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		16.11%25.99%21.86%32.65%-6.33%11.20%6.98%17.57%-17.40%19.33%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		26.51%15.66%13.98%17.44%-15.74%2.85%13.66%24.14%-6.00%10.13%

Correlation

The correlation between XDNE.DE and EXX7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between XDNE.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XDNE.DE:
XDNE.DE с XMME.DEXDNE.DE с LYY4.DEXDNE.DE с XMK9.DEXDNE.DE с ASRY.DEXDNE.DE с ZPDW.DEXDNE.DE с TTPX.DEXDNE.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

XDNE.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNE.DE
Ранг доходности на риск XDNE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNE.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDNE.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.98

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.79

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.89

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

11.01

+2.96

XDNE.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNE.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX7.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNE.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDNE.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка XDNE.DE за все время составила -35.20%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNE.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNE.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.20%

-50.57%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.97%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.64%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-21.40%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-29.85%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-12.11%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-12.14%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.60%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNE.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) составляет 7.16%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что XDNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNE.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.33%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

20.86%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

25.59%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.13%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

17.97%

+0.52%

Сравнение комиссий XDNE.DE и EXX7.DE

XDNE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNE.DE и EXX7.DE

XDNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.79%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.00%1.19%1.35%1.29%
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDNE.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDNE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

XDNE.DE tracks MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged), while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDNE.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNE.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор