Сравнение XDND.DE с WTEQ.DE
XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) and WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index while WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDND.DE returned 13.36%/yr vs 11.48%/yr for WTEQ.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDND.DE charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for WTEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDND.DE и WTEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDND.DE показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у WTEQ.DE с доходностью 9.56%.
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDND.DE и WTEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 16.84% | 0.21% | 17.37% | 2.26% | -3.29% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 9.56% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -6.31% |
Correlation
The correlation between XDND.DE and WTEQ.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between XDND.DE and WTEQ.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDND.DE vs. WTEQ.DE — Ранг доходности на риск
XDND.DE
WTEQ.DE
Сравнение XDND.DE c WTEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDND.DE | WTEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.21 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 8.97 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDND.DE и WTEQ.DE
Максимальная просадка XDND.DE за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки WTEQ.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDND.DE и WTEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDND.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -19.85% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -7.84% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -19.85% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.72% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.93% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDND.DE и WTEQ.DE
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что XDND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDND.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.51% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.72% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 11.20% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.40% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.40% | +3.68% |
Сравнение комиссий XDND.DE и WTEQ.DE
XDND.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTEQ.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDND.DE и WTEQ.DE
XDND.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.61% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDND.DE and WTEQ.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEQ.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEQ.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.
XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index, while WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for XDND.DE and 0.38% for WTEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDND.DE и WTEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор