Сравнение XDND.DE с TDVX.DE
XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDND.DE charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for TDVX.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDND.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
TDVX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDND.DE и TDVX.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 10.12% |
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | -10.16% |
Correlation
The correlation between XDND.DE and TDVX.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDND.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск
XDND.DE
TDVX.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDND.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDND.DE | TDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDND.DE и TDVX.DE
Максимальная просадка XDND.DE за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDND.DE и TDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDND.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -16.04% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -10.16% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -13.28% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDND.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDND.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 31.74% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 31.74% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 31.74% | -15.66% |
Сравнение комиссий XDND.DE и TDVX.DE
XDND.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TDVX.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDND.DE и TDVX.DE
Ни XDND.DE, ни TDVX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDND.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVX.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVX.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.
XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for XDND.DE and 0.38% for TDVX.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDND.DE и TDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор