Сравнение XDN0.L с WDEP.L
XDN0.L (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XDN0.L tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, XDN0.L returned 14.22% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDN0.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.L показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
XDN0.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.93%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDN0.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDN0.L Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.04% | 7.42% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between XDN0.L and WDEP.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
XDN0.L
WDEP.L
Сравнение XDN0.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.04 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -0.08 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.02 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.L и WDEP.L
Максимальная просадка XDN0.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -19.56% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -19.56% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -14.70% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.15% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 8.32% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) составляет 4.07%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что XDN0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 10.28% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 22.06% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 28.59% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 30.09% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 30.09% | -11.84% |
Сравнение комиссий XDN0.L и WDEP.L
XDN0.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.L и WDEP.L
Дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDN0.L Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.80% | 2.83% | 2.51% | 4.53% | 1.09% | 4.82% | 4.18% | 1.05% | 2.34% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.L and WDEP.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDN0.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDN0.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
XDN0.L tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор