PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDN0.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDN0.DE returned 5.54%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

XDN0.DE

1 день
0.46%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.36%
1 год
10.99%
3 года*
8.43%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.74%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDN0.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		8.65%7.27%-1.40%16.42%-11.37%28.46%14.23%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between XDN0.DE and PRAE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between XDN0.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с XDN0.DE:
XDN0.DE с XNZN.DEXDN0.DE с SLMC.DEXDN0.DE с CN1G.DEXDN0.DE с VOOXDN0.DE с PRAZ.DEXDN0.DE с LCUK.DEXDN0.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

XDN0.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.DE
Ранг доходности на риск XDN0.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.29

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.90

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

6.64

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDN0.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDN0.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XDN0.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDN0.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.67%

-32.86%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-9.54%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-16.94%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-19.60%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.63%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.27%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.52%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.DE и PRAE.DE

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDN0.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.66%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

12.97%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.42%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.22%

-0.14%

Сравнение комиссий XDN0.DE и PRAE.DE

XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDN0.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.49%2.84%2.76%2.54%4.77%1.05%4.85%4.09%1.09%2.45%1.64%

Часто задаваемые вопросы

XDN0.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.DE.

XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор