Сравнение XDN0.DE с EUPA.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDN0.DE returned 8.43%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDN0.DE показывает доходность 8.65%, а EUPA.DE немного ниже – 8.36%.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 10.99% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and EUPA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between XDN0.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
EUPA.DE
Сравнение XDN0.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.02 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.49 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.57 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.30 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -10.28% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.44% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -10.28% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.77% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.91% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.28% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и EUPA.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.63% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 9.03% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 10.84% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.40% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 12.40% | +4.68% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и EUPA.DE
XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDN0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDN0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор