PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.L с FLO5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGU.L с FLO5.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDGU.L (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGU.L returned 0.01%/yr vs 4.22%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XDGU.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.L и FLO5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDGU.L торгуется в USD, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FLO5.L с доходностью 1.58%.

XDGU.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.48%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.55%

FLO5.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.81%
3 года*
5.53%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGU.L и FLO5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGU.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		-0.35%8.03%1.46%9.07%-17.65%-1.71%10.68%18.12%-3.89%1.48%
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		1.58%5.34%6.30%6.07%1.42%0.83%0.33%4.84%1.19%0.44%

Correlation

The correlation between XDGU.L and FLO5.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDGU.L:
XDGU.L с XDGU.DEXDGU.L с BTC-USDXDGU.L с VGTXDGU.L с GLDXDGU.L с SUSD.LXDGU.L с VSCA.LXDGU.L с ERNU.L
Часто сравнивают с FLO5.L:
FLO5.L с GLT5.LFLO5.L с CB5.LFLO5.L с ERNS.LFLO5.L с FLOTFLO5.L с TRE7.LFLO5.L с STYC.LFLO5.L с U03A.L

Доходность на риск

XDGU.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.L
Ранг доходности на риск XDGU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLO5.L
Ранг доходности на риск FLO5.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO5.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO5.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO5.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.LFLO5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.68

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.75

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

17.02

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.L vs. FLO5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLO5.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.L и FLO5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.LFLO5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XDGU.L и FLO5.L

Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки FLO5.L в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и FLO5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGU.LFLO5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-14.87%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.01%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-2.44%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-2.44%

-22.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.52%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-0.53%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.28%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.L и FLO5.L

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XDGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGU.LFLO5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.64%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

4.31%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

5.12%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

5.85%

+2.23%

Сравнение комиссий XDGU.L и FLO5.L

XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.L и FLO5.L

Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что сопоставимо с доходностью FLO5.L в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		4.73%5.11%5.98%5.63%1.47%0.59%1.73%3.00%2.16%0.48%0.00%
XDGU.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.77%4.59%5.63%4.06%4.07%5.93%3.74%2.98%2.97%3.09%0.29%

Часто задаваемые вопросы

XDGU.L and FLO5.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDGU.L and 0.10% for FLO5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGU.L и FLO5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор