Сравнение XDGU.L с ERNA.L
XDGU.L (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds - XDGU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGU.L returned 0.11%/yr vs 3.77%/yr for ERNA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDGU.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 1.64%.
XDGU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGU.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 0.16% | 7.97% | 1.52% | 9.07% | -17.66% | -1.76% | 10.73% | 18.12% | 0.04% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XDGU.L and ERNA.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGU.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
XDGU.L
ERNA.L
Сравнение XDGU.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.31 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 21.10 | -19.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 82.85 | -77.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 4.65 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 4.03 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.L и ERNA.L
Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -8.63% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -0.20% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -0.38% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -0.81% | -24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | 0.00% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -0.10% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.05% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.L и ERNA.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что XDGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.30% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 0.86% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 0.93% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 0.93% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 2.17% | +5.89% |
Сравнение комиссий XDGU.L и ERNA.L
XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.L и ERNA.L
Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.75% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
XDGU.L and ERNA.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.L.
XDGU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDGU.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDGU.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор