PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGU.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDGU.DE (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDGU.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDGU.DE returned 1.77%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XDGU.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XDGU.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 1.77% против 0.70% соответственно.

XDGU.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.43%
3 года*
1.80%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGU.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.98%-4.06%6.36%5.11%-12.82%5.84%0.25%20.55%-0.32%-6.11%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XDGU.DE and XEON.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2015 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с SYBR.DEXDGU.DE с JRUB.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с SYBF.DEXDGU.DE с FRNE.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XDGU.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
8.94

-8.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
21.24

-20.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

4.27

-3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

69.36

-68.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

316.53

-314.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

8.94

-8.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

7.54

-7.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.74

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XDGU.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGU.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-3.71%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-0.03%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-0.08%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-0.71%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-3.25%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.01%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.92%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.01%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.DE и XEON.DE

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGU.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.04%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

0.16%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

0.22%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

0.25%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

0.39%

+9.85%

Сравнение комиссий XDGU.DE и XEON.DE

XDGU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.07%4.30%5.04%3.85%3.89%4.75%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDGU.DE and XEON.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.DE.

XDGU.DE is categorized as Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XDGU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.12% for XDGU.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGU.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор