Сравнение XDGU.DE с XDCC.DE
XDGU.DE (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from Xtrackers - XDGU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGU.DE returned 0.58%/yr vs 1.04%/yr for XDCC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.DE и XDCC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDGU.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у XDCC.DE с доходностью 1.52%.
XDGU.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.77%
XDCC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGU.DE и XDCC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.DE Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 0.98% | -4.06% | 6.36% | 5.11% | -12.82% | 5.84% | -1.18% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.52% | -4.13% | 7.24% | 5.94% | -12.83% | 31.26% | -5.01% |
Correlation
The correlation between XDGU.DE and XDCC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between XDGU.DE and XDCC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGU.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск
XDGU.DE
XDCC.DE
Сравнение XDGU.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.DE | XDCC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 2.56 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.DE и XDCC.DE
Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и XDCC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGU.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -16.41% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -4.37% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -12.63% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -16.41% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.45% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -6.94% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.DE и XDCC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) составляет 1.35%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGU.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.72% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.22% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 6.87% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.52% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 13.35% | -3.11% |
Сравнение комиссий XDGU.DE и XDCC.DE
И XDGU.DE, и XDCC.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.DE и XDCC.DE
Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.DE Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.07% | 4.30% | 5.04% | 3.85% | 3.89% | 4.75% | 3.58% | 2.64% | 2.25% | 3.30% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
XDGU.DE and XDCC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDGU.DE and XDCC.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
XDGU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate.
Подберите оптимальное распределение для XDGU.DE и XDCC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор