Сравнение XDEW.DE с XNAS.L
XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEW.DE returned 9.02%/yr vs 25.91%/yr for XNAS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 15.54%.
XDEW.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.11%
XNAS.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEW.DE и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 9.41% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 33.31% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.54% | 5.61% | 34.95% | 82.75% | -20.82% | -2.46% |
Correlation
The correlation between XDEW.DE and XNAS.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between XDEW.DE and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEW.DE vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XDEW.DE
XNAS.L
Сравнение XDEW.DE c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEW.DE | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.08 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 9.09 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEW.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и XNAS.L
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEW.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -32.95% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -10.13% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -26.34% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -26.34% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.32% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -8.09% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.44% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.19%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEW.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.65% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 12.12% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 16.65% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 23.43% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 25.84% | -9.00% |
Сравнение комиссий XDEW.DE и XNAS.L
И XDEW.DE, и XNAS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEW.DE и XNAS.L
Ни XDEW.DE, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEW.DE and XNAS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEW.DE and XNAS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XDEW.DE is categorized as S&P 500, while XNAS.L is Nasdaq-100. XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index.
Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор