Сравнение XDEW.DE с SPY5.DE
XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.25%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDEW.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 11.25% против 15.13% соответственно.
XDEW.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.25%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам XDEW.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 10.39% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.25% | -4.52% | 4.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between XDEW.DE and SPY5.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between XDEW.DE and SPY5.DE has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEW.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
XDEW.DE
SPY5.DE
Сравнение XDEW.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEW.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.57 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 12.77 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEW.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.97 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEW.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -33.86% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -7.15% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -23.34% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -23.34% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -33.86% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.95% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.00% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.06%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEW.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.66% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 7.54% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 11.51% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.18% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.07% | +0.79% |
Сравнение комиссий XDEW.DE и SPY5.DE
XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEW.DE и SPY5.DE
XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEW.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XDEW.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор