PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both Global Equities funds - XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.DE returned 12.35%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEV.DE имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции SPYI.DE немного отстают с 12.12%.

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.93%
1 год
27.79%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.53%22.09%-10.42%7.82%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and SPYI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between XDEV.DE and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L

Доходность на риск

XDEV.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.41

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.38

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.45

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

4.32

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

17.43

+21.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа SPYI.DE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.DESPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.41

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.85

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, примерно равная максимальной просадке SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-34.60%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.41%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-21.66%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-21.66%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-34.60%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.56%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.34%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и SPYI.DE

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.11%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.21%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.48%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.90%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.18%

+0.72%

Сравнение комиссий XDEV.DE и SPYI.DE

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и SPYI.DE

Ни XDEV.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and SPYI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.

XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор