Сравнение XDER.L с XDWH.L
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDER.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDER.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 0.79% против 8.65% соответственно.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XDER.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | -32.92% | 10.39% | -5.98% | 22.10% | -7.09% | 16.56% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XDER.L and XDWH.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов XDER.L и XDWH.L
Секторы
XDER.L
XDWH.L
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XDER.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XDER.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XDER.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XDER.L
-
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XDER.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XDER.L
-
XDWH.L
Энергетика
XDER.L
-
XDWH.L
-
Здравоохранение
XDER.L
-
XDWH.L
Промышленность
XDER.L
-
XDWH.L
-
Технологии
XDER.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XDER.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDER.L
XDWH.L
Сравнение XDER.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.20 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.14 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -18.80% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -10.43% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.80% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | -18.80% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -18.80% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -5.82% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -4.41% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.01% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и XDWH.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.38% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.29% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 10.97% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 14.58% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.02% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.50% | +3.27% |
Сравнение комиссий XDER.L и XDWH.L
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и XDWH.L
Ни XDER.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and XDWH.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
XDER.L is categorized as REIT, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор