Сравнение XDER.L с UKRE.L
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while UKRE.L tracks the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs -3.16%/yr for UKRE.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for UKRE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и UKRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XDER.L превзошли акции UKRE.L по среднегодовой доходности: 0.79% против -3.16% соответственно.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
UKRE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам XDER.L и UKRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | -32.92% | 10.39% | -5.98% | 22.10% | -7.09% | 16.56% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | -3.77% | -0.98% | -13.13% | 0.85% | -25.50% | 20.00% | -11.74% | 19.08% | -9.84% | 5.57% |
Correlation
The correlation between XDER.L and UKRE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between XDER.L and UKRE.L shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDER.L и UKRE.L
Секторы
XDER.L
UKRE.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XDER.L
UKRE.L
Потребительский циклический сектор
XDER.L
UKRE.L
-
Финансовые услуги
XDER.L
UKRE.L
-
Сырьевые материалы
XDER.L
-
UKRE.L
-
Коммуникационные услуги
XDER.L
-
UKRE.L
-
Потребительский защитный сектор
XDER.L
-
UKRE.L
-
Энергетика
XDER.L
-
UKRE.L
-
Здравоохранение
XDER.L
-
UKRE.L
-
Промышленность
XDER.L
-
UKRE.L
-
Технологии
XDER.L
-
UKRE.L
-
Коммунальные услуги
XDER.L
-
UKRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск
XDER.L
UKRE.L
Сравнение XDER.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | UKRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.56 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.09 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.25 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и UKRE.L
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки UKRE.L в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и UKRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -40.08% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.92% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -21.04% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | -40.08% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -40.08% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -37.81% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -16.46% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.18% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и UKRE.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.85% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.92% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 12.48% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.06% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 13.63% | +5.14% |
Сравнение комиссий XDER.L и UKRE.L
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и UKRE.L
XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and UKRE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDER.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDER.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.
XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.40% for UKRE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и UKRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор