PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с XDW0.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 12.40%/yr vs 8.56%/yr for XDW0.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.L показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.56% соответственно.

XDEQ.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
6.83%
С начала года
9.78%
1 год
19.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.40%

XDW0.L

1 день
1.17%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
21.24%
С начала года
28.42%
1 год
37.24%
3 года*
15.21%
5 лет*
21.26%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.78%7.52%18.91%19.22%-9.44%25.15%10.98%26.01%-2.33%12.55%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.42%6.49%3.90%-1.51%63.67%40.54%-32.44%5.86%-9.96%-4.54%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and XDW0.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.43

The correlation between XDEQ.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEQ.L и XDW0.L

Секторы
XDEQ.L
XDW0.L

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Промышленность

9.7%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.2%
99.9%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

XDEQ.L
32.7%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

XDEQ.L
13.9%
XDW0.L

-

Промышленность

XDEQ.L
9.7%
XDW0.L

-

Здравоохранение

XDEQ.L
9.4%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XDEQ.L
9.0%
XDW0.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDEQ.L
8.9%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XDEQ.L
4.9%
XDW0.L

-

Энергетика

XDEQ.L
4.2%
XDW0.L
99.9%

Сырьевые материалы

XDEQ.L
3.3%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XDEQ.L
2.5%
XDW0.L

-

Недвижимость

XDEQ.L
1.6%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XDEQ.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEQ.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.76

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.24

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.26

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

5.90

+5.70

XDEQ.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и XDW0.L

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-59.07%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-16.39%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-21.59%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-22.02%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-59.07%

+34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-9.81%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-13.31%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

6.29%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.75%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.61%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

18.43%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

21.06%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

23.79%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

25.57%

-5.09%

Сравнение комиссий XDEQ.L и XDW0.L

И XDEQ.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и XDW0.L

Ни XDEQ.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.L and XDW0.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.L and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEQ.L is categorized as Global Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор