Сравнение XDEQ.L с TI5G.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.L returned 11.46%/yr vs 2.88%/yr for TI5G.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.95%.
XDEQ.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.41%
TI5G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.19% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 25.15% | 10.98% | 26.01% | 1.06% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.95% | 5.83% | 4.52% | 3.56% | -3.60% | 5.29% | 4.00% | 3.10% | -0.72% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and TI5G.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
TI5G.L
Сравнение XDEQ.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.03 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.76 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.38 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и TI5G.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -5.58% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -1.02% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -1.43% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -5.58% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.21% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -1.00% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.30% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и TI5G.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.68% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 1.85% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 3.00% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 3.34% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 3.43% | +17.10% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и TI5G.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и TI5G.L
XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.97% | 6.84% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.29% | 2.36% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and TI5G.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.12% for TI5G.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор