Сравнение XDEM.L с TI5G.L
XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEM.L returned 14.93%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XDEM.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEM.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.L показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.
XDEM.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.78%
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEM.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 22.38% | 12.52% | 32.87% | 5.88% | -8.06% | 15.61% | 24.14% | 23.37% | -1.31% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
Correlation
The correlation between XDEM.L and TI5G.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
XDEM.L
TI5G.L
Сравнение XDEM.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEM.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.26 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 17.49 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEM.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.68 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.L и TI5G.L
Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -5.63% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -0.83% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -1.55% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -5.63% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.08% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.02% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.25% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.L и TI5G.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 0.58% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 1.69% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 2.60% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 3.08% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 3.23% | +13.57% |
Сравнение комиссий XDEM.L и TI5G.L
XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.L и TI5G.L
XDEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEM.L and TI5G.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.
XDEM.L is categorized as Momentum, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.L and 0.12% for TI5G.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор