Сравнение XDEM.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
XDEM.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.DE или IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и IWDA.L
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 16.16% против 9.90% соответственно.
XDEM.DE
36.19%
1.30%
10.01%
40.56%
13.43%
16.16%
IWDA.L
18.98%
-0.47%
7.66%
27.05%
12.16%
9.90%
Основные характеристики
| XDEM.DE | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.13 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 11.25% |
| Макс. просадка | -30.93% | -34.11% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEM.DE и IWDA.L
XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XDEM.DE и IWDA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.DE и IWDA.L
Ни XDEM.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и IWDA.L
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и IWDA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.