PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEM.DE returned 14.74%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.DE показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%8.17%-13.85%25.04%16.52%4.36%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Correlation

The correlation between XDEM.DE and VWCE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between XDEM.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDEM.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.31

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.24

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.01

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

16.55

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-33.43%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.55%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-21.07%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-21.07%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.66%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.69%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.59%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и VWCE.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.06%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.18%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.37%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.75%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.16%

+1.69%

Сравнение комиссий XDEM.DE и VWCE.DE

XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.DE и VWCE.DE

Ни XDEM.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEM.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

XDEM.DE is categorized as Momentum, while VWCE.DE is Global Equities. XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор