PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEE.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEE.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEE.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged), while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEE.DE returned 10.85%/yr vs 13.85%/yr for QDVF.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XDEE.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEE.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEE.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%.

XDEE.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
7.05%
С начала года
10.05%
1 год
15.49%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEE.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEE.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		10.05%9.31%10.02%10.87%-15.34%1.66%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%-0.66%

Correlation

The correlation between XDEE.DE and QDVF.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.29

The correlation between XDEE.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDEE.DE:
XDEE.DE с IS31.DEXDEE.DE с SPQH.DEXDEE.DE с 6TVM.DEXDEE.DE с XEON.DEXDEE.DE с SPY5.DEXDEE.DE с SPYL.DEXDEE.DE с XY7D.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDEE.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEE.DE
Ранг доходности на риск XDEE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEE.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEE.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.00

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

5.45

+2.08

XDEE.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEE.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEE.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEE.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка XDEE.DE за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEE.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEE.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-65.82%

+43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-17.23%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-27.15%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-8.87%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-17.79%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.98%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEE.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDEE.DE) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XDEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEE.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

7.04%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

21.39%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

24.89%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

27.17%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

29.70%

-13.51%

Сравнение комиссий XDEE.DE и QDVF.DE

XDEE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEE.DE и QDVF.DE

Ни XDEE.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEE.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XDEE.DE.

XDEE.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. XDEE.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index (EUR Hedged), while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XDEE.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEE.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор