Сравнение XDED.DE с QVMP.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDED.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 21.01%/yr for QVMP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 17.52%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDED.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 9.51% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and QVMP.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between XDED.DE and QVMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
QVMP.DE
Сравнение XDED.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.40 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 13.12 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -34.10% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -3.81% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -19.88% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.04% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и QVMP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.72% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.38% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.79% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.03% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.08% | -3.69% |
Сравнение комиссий XDED.DE и QVMP.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и QVMP.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QVMP.DE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDED.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDED.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор