Сравнение XDED.DE с QDVF.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 13.74%/yr for QDVF.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и QDVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам XDED.DE и QDVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | 7.81% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and QDVF.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XDED.DE and QDVF.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
QDVF.DE
Сравнение XDED.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | QDVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.54 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 7.98 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и QDVF.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и QDVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -65.81% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -17.23% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -27.13% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.92% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -17.41% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 5.49% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и QDVF.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.70% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 20.43% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 24.05% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 26.95% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 28.68% | -15.29% |
Сравнение комиссий XDED.DE и QDVF.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и QDVF.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and QDVF.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
XDED.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.15% for QDVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и QDVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор