PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEB.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEB.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEB.L returned 6.12%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEB.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEB.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEB.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.

XDEB.L

1 день
-0.40%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.40%
3 года*
7.75%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.50%

SMH.L

1 день
1.96%
1 месяц
11.22%
С начала года
95.82%
6 месяцев
96.78%
1 год
167.51%
3 года*
60.11%
5 лет*
38.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEB.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.91%3.40%13.01%1.49%1.23%16.00%-0.28%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		95.82%38.57%26.28%67.15%-27.87%44.10%2.52%

Correlation

The correlation between XDEB.L and SMH.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.21

The correlation between XDEB.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEB.L и SMH.L

Секторы
XDEB.L
SMH.L

Технологии

22.0%
100.0%

Финансовые услуги

13.9%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

XDEB.L
22.0%
SMH.L
100.0%

Финансовые услуги

XDEB.L
13.9%
SMH.L

-

Здравоохранение

XDEB.L
13.6%
SMH.L

-

Коммуникационные услуги

XDEB.L
11.9%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

XDEB.L
10.7%
SMH.L

-

Промышленность

XDEB.L
9.3%
SMH.L

-

Коммунальные услуги

XDEB.L
7.7%
SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

XDEB.L
5.3%
SMH.L

-

Энергетика

XDEB.L
4.0%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

XDEB.L
1.1%
SMH.L

-

Недвижимость

XDEB.L
0.7%
SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с AVGC.LXDEB.L с ISWD.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с GDGB.LSMH.L с VWRA.L

Доходность на риск

XDEB.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEB.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEB.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
4.94

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
5.03

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.65

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

13.61

-12.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

45.15

-42.94

XDEB.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEB.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEB.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEB.L и SMH.L

Максимальная просадка XDEB.L за все время составила -42.88%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEB.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.88%

-36.36%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-12.23%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-36.36%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-36.36%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.80%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-9.76%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.69%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEB.L и SMH.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) составляет 2.06%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что XDEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEB.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

13.95%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

27.08%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

33.68%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

31.75%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

31.33%

-12.81%

Сравнение комиссий XDEB.L и SMH.L

XDEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEB.L и SMH.L

Ни XDEB.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEB.L and SMH.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.

XDEB.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: DWS and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEB.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор