Сравнение XDEB.L с BATG.L
XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEB.L returned 6.36%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.L показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
XDEB.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.93%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEB.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.04% | 3.40% | 13.01% | 1.49% | 1.23% | 16.00% | -0.96% | 18.55% | 4.25% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between XDEB.L and BATG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between XDEB.L and BATG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEB.L и BATG.L
Секторы
XDEB.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
XDEB.L
BATG.L
Финансовые услуги
XDEB.L
BATG.L
-
Здравоохранение
XDEB.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
XDEB.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
XDEB.L
BATG.L
-
Промышленность
XDEB.L
BATG.L
Коммунальные услуги
XDEB.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
XDEB.L
BATG.L
Энергетика
XDEB.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
XDEB.L
BATG.L
Недвижимость
XDEB.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
XDEB.L
BATG.L
Сравнение XDEB.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEB.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 9.45 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 32.41 | -31.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEB.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 4.61 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.L и BATG.L
Максимальная просадка XDEB.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -33.37% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -13.61% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -33.37% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -33.37% | +23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -4.18% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.99% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.98% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.L и BATG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) составляет 2.66%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XDEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 10.12% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 22.09% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 27.90% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 22.54% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 22.86% | -11.34% |
Сравнение комиссий XDEB.L и BATG.L
XDEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.L и BATG.L
Ни XDEB.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEB.L and BATG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
XDEB.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: DWS and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор