PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEB.DE с XWEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEB.DE с XWEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, XDEB.DE returned 0.46% vs 3.62% for XWEB.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEB.DE и XWEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.

XDEB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
6.45%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.88%

XWEB.DE

1 день
0.38%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEB.DE и XWEB.DE

2026 (YTD)202520242023
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.74%-1.27%17.83%4.87%
XWEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C		1.64%1.61%16.94%4.70%

Correlation

The correlation between XDEB.DE and XWEB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between XDEB.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI
Часто сравнивают с XWEB.DE:
XWEB.DE с UEEH.DEXWEB.DE с SPP2.DEXWEB.DE с CSY9.DEXWEB.DE с VOOXWEB.DE с IQQ0.DEXWEB.DE с WEBN.DEXWEB.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

XDEB.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XWEB.DE
Ранг доходности на риск XWEB.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEB.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEB.DEXWEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.41

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.62

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

1.53

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEB.DE vs. XWEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XWEB.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEB.DE и XWEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEB.DEXWEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.89

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XDEB.DE и XWEB.DE

Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и XWEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEB.DEXWEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-14.46%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-5.03%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-3.10%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.02%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEB.DE и XWEB.DE

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEB.DEXWEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.21%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.37%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

7.78%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

9.49%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

9.49%

+2.54%

Сравнение комиссий XDEB.DE и XWEB.DE

И XDEB.DE, и XWEB.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEB.DE и XWEB.DE

Ни XDEB.DE, ни XWEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEB.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.DE and XWEB.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и XWEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор