PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDCC.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDCC.DE returned 0.11%/yr vs 2.14%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XDCC.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как QDVY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью -0.30%.

XDCC.DE

1 день
0.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.81%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.17%
1 год
0.07%
3 года*
2.12%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.36%8.20%1.13%9.22%-17.61%20.86%-1.01%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		-0.30%0.26%2.96%6.23%1.60%0.33%0.50%

Correlation

The correlation between XDCC.DE and QDVY.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с VUCP.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с XZBU.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

XDCC.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.02

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.06

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.05

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

0.11

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.02

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDCC.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-13.42%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.59%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-3.71%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-3.71%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.87%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-0.77%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и QDVY.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеют волатильность 2.05% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDCC.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.57%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.17%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

4.96%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

5.53%

+6.68%

Сравнение комиссий XDCC.DE и QDVY.DE

XDCC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и QDVY.DE

Ни XDCC.DE, ни QDVY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDCC.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XDCC.DE.

XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDCC.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDCC.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор