PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDCC.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) and PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate while PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDCC.DE returned 0.11%/yr vs 0.45%/yr for PR1P.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDCC.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как PR1P.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1P.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 0.31%.

XDCC.DE

1 день
0.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.81%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

PR1P.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.64%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.36%8.20%1.13%9.22%-17.61%20.86%-1.01%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		0.31%8.48%1.49%8.02%-15.17%-1.93%3.06%

Correlation

The correlation between XDCC.DE and PR1P.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.77

The correlation between XDCC.DE and PR1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с VUCP.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с XZBU.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE

Доходность на риск

XDCC.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DEPR1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.88

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.30

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.66

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

4.63

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1P.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и PR1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDCC.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-22.79%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.28%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-6.85%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-21.81%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.90%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.89%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и PR1P.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что XDCC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDCC.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.22%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

6.20%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

7.86%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

9.72%

+2.49%

Сравнение комиссий XDCC.DE и PR1P.DE

XDCC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и PR1P.DE

XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDCC.DE and PR1P.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XDCC.DE.

XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate, while PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XDCC.DE and 0.05% for PR1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDCC.DE и PR1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор