Сравнение XDCC.DE с IS0Y.DE
XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDCC.DE returned -0.55%/yr vs 2.09%/yr for IS0Y.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XDCC.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDCC.DE и IS0Y.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDCC.DE торгуется в USD, в то время как IS0Y.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0Y.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDCC.DE показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью -1.28%.
XDCC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -0.53%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- —
IS0Y.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -1.28%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение доходности по годам XDCC.DE и IS0Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | -0.53% | 8.20% | 1.13% | 9.22% | -17.61% | 20.87% | -1.14% |
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.28% | 17.58% | 0.51% | 8.40% | -8.06% | -8.12% | 5.89% |
Correlation
The correlation between XDCC.DE and IS0Y.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDCC.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск
XDCC.DE
IS0Y.DE
Сравнение XDCC.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDCC.DE | IS0Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.29 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 0.65 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDCC.DE и IS0Y.DE
Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки IS0Y.DE в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и IS0Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDCC.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -33.97% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -5.61% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -6.66% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -24.33% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.96% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -15.35% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.49% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDCC.DE и IS0Y.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) имеют волатильность 1.32% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDCC.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.27% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.00% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 6.74% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.68% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 8.38% | +3.76% |
Сравнение комиссий XDCC.DE и IS0Y.DE
XDCC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDCC.DE и IS0Y.DE
XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDCC.DE and IS0Y.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDCC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDCC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.
XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDCC.DE and 0.25% for IS0Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDCC.DE и IS0Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор