Сравнение XDBG.L с XDWH.L
XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 8.66%/yr for XDWH.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDBG.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDBG.L имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции XDWH.L немного впереди с 8.66%.
XDBG.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 8.57%
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам XDBG.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 23.03% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -12.92% | 4.24% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XDBG.L and XDWH.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between XDBG.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDBG.L и XDWH.L
Секторы
XDBG.L
XDWH.L
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XDBG.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XDBG.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XDBG.L
XDWH.L
Промышленность
XDBG.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XDBG.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XDBG.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XDBG.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XDBG.L
XDWH.L
Энергетика
XDBG.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XDBG.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XDBG.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDBG.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDBG.L
XDWH.L
Сравнение XDBG.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDBG.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.21 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 3.15 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDBG.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.86 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDBG.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -18.80% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -10.43% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -18.80% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -18.80% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -18.80% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.80% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -4.41% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.01% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.30% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 10.98% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 14.58% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.02% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.50% | +0.51% |
Сравнение комиссий XDBG.L и XDWH.L
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и XDWH.L
Ни XDBG.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDBG.L and XDWH.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
XDBG.L is categorized as Commodities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор