Сравнение XDAX.L с JRDZ.L
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XDAX.L returned 4.81% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
XDAX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAX.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.31% | 28.81% | 2.90% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and JRDZ.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
XDAX.L
JRDZ.L
Сравнение XDAX.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAX.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.16 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 32.94 | -32.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 83.74 | -82.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 6.59 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 7.14 | -6.75 |
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и JRDZ.L
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -4.00% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -4.00% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.05% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -1.05% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и JRDZ.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.71% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.56% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 20.18% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 23.37% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 23.37% | -4.61% |
Сравнение комиссий XDAX.L и JRDZ.L
XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAX.L и JRDZ.L
XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAX.L and JRDZ.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор