PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с SLUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с SLUS.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9U.DE tracks the MSCI USA while SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9U.DE returned 13.35%/yr vs 13.96%/yr for SLUS.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и SLUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XD9U.DE показывает доходность 10.45%, а SLUS.DE немного ниже – 10.21%.

XD9U.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.69%
1 год
24.22%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.01%

SLUS.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и SLUS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		10.45%4.61%32.32%23.38%-15.69%38.72%9.42%34.69%-9.18%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.21%5.16%33.97%26.29%-17.06%39.69%10.54%35.44%-20.67%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and SLUS.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between XD9U.DE and SLUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с CSY2.DE

Доходность на риск

XD9U.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XD9U.DESLUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.64

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.93

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

10.09

+1.24

XD9U.DE vs. SLUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLUS.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и SLUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и SLUS.DE

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SLUS.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и SLUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DESLUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.74%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.46%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-24.47%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-24.47%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.50%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.46%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и SLUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 3.37%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DESLUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.96%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.06%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.23%

-2.01%

Сравнение комиссий XD9U.DE и SLUS.DE

И XD9U.DE, и SLUS.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и SLUS.DE

XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.76%0.81%0.89%1.07%1.34%0.92%1.24%1.39%0.23%
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XD9U.DE and SLUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9U.DE and SLUS.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

XD9U.DE tracks MSCI USA, while SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и SLUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор