PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XD9E.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9E.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XD9E.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9E.DE tracks the MSCI USA Index (EUR Hedged) while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9E.DE returned 9.61%/yr vs 13.21%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XD9E.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9E.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.77%.

XD9E.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.15%
1 год
16.63%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.77%
1 год
21.36%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9E.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.15%14.99%22.93%24.29%-23.21%26.83%18.09%27.42%-7.23%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.77%4.77%32.56%23.59%-15.54%38.99%9.76%35.07%2.27%

Correlation

The correlation between XD9E.DE and SC0H.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between XD9E.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с XD9E.DE:
XD9E.DE с UBUR.DEXD9E.DE с MIVU.DEXD9E.DE с MVEA.DEXD9E.DE с XEON.DEXD9E.DE с 36B6.DEXD9E.DE с 5HEE.DEXD9E.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

XD9E.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9E.DE
Ранг доходности на риск XD9E.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9E.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9E.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9E.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9E.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XD9E.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.81

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.49

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.91

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.97

-2.61

XD9E.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9E.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9E.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9E.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9E.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-41.34%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.32%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-23.65%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-23.65%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.30%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.50%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9E.DE и SC0H.DE

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеют волатильность 3.02% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9E.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.08%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.92%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.94%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.46%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.22%

+1.21%

Сравнение комиссий XD9E.DE и SC0H.DE

XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9E.DE и SC0H.DE

Ни XD9E.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XD9E.DE and SC0H.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XD9E.DE.

XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор