PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XD9E.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9E.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XD9E.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9E.DE tracks the MSCI USA Index (EUR Hedged) while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9E.DE returned 9.61%/yr vs 11.16%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XD9E.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9E.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 15.31%.

XD9E.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.15%
1 год
16.63%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
11.32%
С начала года
15.31%
1 год
20.98%
3 года*
13.74%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9E.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.15%14.99%22.93%24.29%-23.21%26.83%18.09%27.42%-7.23%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		15.31%-0.78%20.30%20.30%-14.41%43.73%13.45%35.58%3.67%

Correlation

The correlation between XD9E.DE and QDVR.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between XD9E.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XD9E.DE:
XD9E.DE с UBUR.DEXD9E.DE с MIVU.DEXD9E.DE с MVEA.DEXD9E.DE с XEON.DEXD9E.DE с 36B6.DEXD9E.DE с 5HEE.DEXD9E.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX

Доходность на риск

XD9E.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9E.DE
Ранг доходности на риск XD9E.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9E.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9E.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9E.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9E.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XD9E.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.61

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.27

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.92

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.53

-2.17

XD9E.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9E.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9E.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9E.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки QDVR.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9E.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-32.86%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.15%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-23.88%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-23.88%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.86%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.15%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.20%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9E.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) составляет 3.02%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XD9E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9E.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.14%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.61%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.17%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.63%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.20%

+0.23%

Сравнение комиссий XD9E.DE и QDVR.DE

XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9E.DE и QDVR.DE

Ни XD9E.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XD9E.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор