PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9D.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9D.DE с 36B6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9D.DE tracks the MSCI USA while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9D.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.

XD9D.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.18%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9D.DE и 36B6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		11.29%4.60%32.05%23.70%-15.63%33.05%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%37.58%

Correlation

The correlation between XD9D.DE and 36B6.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between XD9D.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XD9D.DE:
XD9D.DE с 2B7A.DEXD9D.DE с XD9U.DEXD9D.DE с XZMU.DEXD9D.DE с CSUS.LXD9D.DE с HMUD.LXD9D.DE с SCHDXD9D.DE с VOO
Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

XD9D.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9D.DE
Ранг доходности на риск XD9D.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9D.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9D.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9D.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9D.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9D.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9D.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9D.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.76

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.48

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.10

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.29

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9D.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9D.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B6.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9D.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9D.DE36B6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XD9D.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и 36B6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9D.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-34.21%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.21%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.75%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.75%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.98%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.17%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9D.DE и 36B6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9D.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.79%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.08%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.71%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.45%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.54%

-2.18%

Сравнение комиссий XD9D.DE и 36B6.DE

XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9D.DE и 36B6.DE

Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности 36B6.DE в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		0.83%0.94%1.17%1.16%1.08%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XD9D.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

XD9D.DE tracks MSCI USA, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.20% for 36B6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор