PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTW.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 15.09%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCTW.DE показывает доходность 9.85%, а IS3Q.DE немного ниже – 9.47%.

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%15.69%

Correlation

The correlation between XCTW.DE and IS3Q.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between XCTW.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

XCTW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.76

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.53

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.97

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

11.80

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.76

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTW.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-32.31%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.33%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-20.63%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.61%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и IS3Q.DE

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTW.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.37%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.31%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

10.66%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.15%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

14.89%

-1.73%

Сравнение комиссий XCTW.DE и IS3Q.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и IS3Q.DE

Ни XCTW.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCTW.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор