PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 17.35%/yr for AMEC.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%-5.60%

Correlation

The correlation between XCTW.DE and AMEC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.80

The correlation between XCTW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

XCTW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.65

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.65

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.09

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

16.11

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.44

+0.85

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-35.49%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.02%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-24.98%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.34%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-11.50%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.86%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 2.68%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.73%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

13.09%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

17.36%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.51%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

19.22%

-6.06%

Сравнение комиссий XCTW.DE и AMEC.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и AMEC.DE

Ни XCTW.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCTW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор